Wealth Lab Vs Amibroker Forex

Eine Bildungsressource für Strategy Development Wealth Lab vs TradeStation für Back-Test Auf der Trader8217s Expo Ich sah Teile der Präsentationen auf zwei verschiedenen Back-Test-Tools: TradeStation und Wealth Lab. Die auffallendsten Unterschiede zwischen ihnen waren nicht in Funktionalität, sondern im Folgenden. Der TradeStation-Vortrag im Ausstellungsbereich war gepackt, wobei die Leute zu beobachten schauten. Wealth Lab wurde in einem privaten Raum mit sehr leichten Teilnahme diskutiert. Der Unterschied im Veranstaltungsort ist nicht die eigentliche Ursache. Die (neuen) Eigentümer von Wealth Lab, Fidelity, beschränken den Zugang zu nur Kunden, die mehr als 130 Mal pro Jahr mit Fidelity handeln. Wenn dieser begrenzte Zugang ein Marketing-Trick ist, um mehr aktive Händler für Fidelity zu erhalten, riskieren Sie eine Vermutung, dass seine nicht funktioniert. Schade Wealth Lab wird weg gesperrt gehalten, weil es klingt, wie es Funktionen, die in TradeStation fehlt, hat. Portfolio-Simulation ist zum Beispiel eine oft von TradeStation-Kunden geforderte Fähigkeit, die bereits im Wealth Lab verfügbar ist. TradeStation, auf der anderen Seite bietet Futures und Forex, die Wealth Lab nicht unterstützt. Es schien auch, als ob Wealth Lab mehr Aufwand als TradeStation benötigte, um die Daten für sogar grundlegende Backtests einzurichten. Wie es steht, setzen I8217ve TradeStation für eine Menge von Back-Tests arbeiten und didn8217t sehen genug überzeugende Fähigkeiten in Wealth Lab, um durch den Schmerz der beiden Switching-Software gehen und Futter bis 130 Trades pro Jahr bei Fidelity. Was über Sie Welche Werkzeuge verwenden Sie 4 Anmerkungen über ldquo Wealth-Labor gegen TradeStation für rückseitigen Test rdquo I8217m using AmiBroker und lieben es. Es ist sehr schnell und flexibel. Ich begann mit Tradestation, fand es aber absolut lächerlich, dass Tradestation nicht über ein Portfolio testen kann. Ich benutze immer noch Tradestation für ihre Vermittlung und Exekutionen (die gut sind), aber AmiBroker macht 90 meiner Backtesting-Arbeit. Danke für deine Kommentare. Ich hatte auch gute Dinge über Amibroker gehört, aber didn8217t bemerken sie an der Traders Expo. Ich weiß nicht, TradeStation, aber ich benutze und wie WealthLab. Ihre Punkte über sie sind direkt an. Ich habe keine Ahnung, warum Fidelity nicht bieten Futures und Devisenhandel 8211 vor allem für die aktiven Händler, die sie versuchen, in die Wealth-Lab-Falte, die eine strenge Einschränkung zu bringen ist. Die Daten mgmt in WL nimmt etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich kam wirklich, um es zu mögen. Die Menge der freien () Daten Fidelity zur Verfügung stellen ist ziemlich erstaunlich. Ich mag auch die Ausführungsgeschwindigkeit der neuen Version. Vielleicht it8217s, weil ich die 64bit-Version laufen, aber es ist wirklich erstaunlich schnell. Mit dem NinjaTrader-Test habe ich es ein zweites Mal im Video laufen lassen, und zwar mit dem NinjaTrader-Test, der mit dem NinjaTrader - Wie ich bemerkte das erste Mal, wenn ich verließ quotExit auf closequot auf true gesetzt. MultiCharts wird standardmäßig nicht beendet. So re-ran NTs backtest mit Ausgang auf nahe an false zu versuchen, alles so dicht wie möglich zu duplizieren. Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf dem Quotus 2quot im NinjaTrader-Test. Mein Rig ist ein Core i7 920 overclocked auf 4ghz mit 12GB RAM, Hardware RAID 3Ware 9690SA mit (4) 750GB Laufwerke in einem RAID 01, läuft Windows 7 x64. Während des Tests wurden keine Antivirus - und minimalen Hintergrundprozesse ausgeführt. Raw Ausführungsgeschwindigkeit: MultiCharts 6.0 beta 2: 6m 50s NinjaTrader 7 beta 11: 6m 55s Plattformmerkmale: MultiCharts verfügt über IOG (Intrabar Order Generation), die es erlaubt, Aufträge intrabar zu übermitteln. Dies ist gleichbedeutend mit NinjaTraders quotcalculate auf bar schließen falsequot, aber ohne all die bösen Nebenwirkungen und Auswirkungen, die man leiden müssen, wenn mit COBCfalse in NT. Ein Beispiel wäre auf einer 5-Minuten-Bar, MultiCharts können intrabar sehen und sehen, dass Ihre Bedingung (in diesem Fall unsere gleitenden Durchschnitte und CCI) intrabar erfüllt wurden (sagen wir, auf Minute 3 von 5) und einen Auftrag abgeben, ohne zu warten Die Bar zu schließen. NinjaTrader ist nicht in der Lage, intrabar Aufträge im Backtesting einreichen. Live-Strategien können intrabar-Befehle unter Verwendung von berechnen bar schließen falsch. Der Versuch, IOG innerhalb einer Backtestable-Strategie in NinjaTrader zu simulieren, erfordert das Schreiben von benutzerdefiniertem Code, um MTF zu verwenden und zu versuchen, das Problem zu umgehen, und es fügt eine Menge Komplexität hinzu, plus MTF nicht einmal in aktuellen Betas von NinjaTrader arbeiten. MultiCharts hat auch eine Lupe. Dies ermöglicht es MultiCharts, die OHLC (openhighlowclose) für jeden Balken genauer zu bestimmen. Wenn Sie einen 5-minütigen Balken verwenden, aber die Bar-Lupe aktiviert haben, können Sie eine verbesserte Auflösung wie 1 Minute oder sogar 1 Tick auswählen, damit Sie die OHLC-Reihenfolge genau kennen können. Warum ist dies wichtig, ohne es zu wissen, die OHLC, wenn Ihre Strategie tritt auf der Schließe der vorherigen Bar und hat ein Gewinnziel, das innerhalb der High der aktuellen Bar fällt, sondern hat auch einen Anschlag, der in die Tiefe der aktuellen Bar fällt, Wie ist die Plattform zu wissen, ob der Handel war ein Gewinner oder Verlierer War die hohe machte vor dem Tief, oder umgekehrt Eine Bedingung würde einen Gewinner verursachen, und eine Bedingung würde einen Verlierer verursachen. MultiCharts hat die Lösung mit Bar Lupe. Wenn die Balkenlupe ausgeschaltet ist, wird MultiCharts das Worst-Case-Szenario annehmen, was weit besser ist, als den besten Fall vorauszusetzen und dann für ein unhöfliches Erwachen beim Ausführen der Strategie live zu sein. NinjaTrader übernimmt das beste Szenario. Wenn die Höhe der Bar höher ist als Ihr Gewinnziel, dann wird Ihr Gewinnziel erreicht werden. Der einzige Weg, um zu versuchen, um diese Arbeit ist es, wieder eine benutzerdefinierte komplexe Strategie, die MTF verwendet und legt Aufträge zu einem kleineren Zeitrahmen, sondern verwaltet Eingangssignale aus dem größeren ursprünglichen Zeitrahmen. MultiCharts verfügt über weit überlegene Reporting-Funktionen. Der Backtest Leistungsbericht ist viel detaillierter und hat mehr Informationen. Sie können auch exportieren Sie es in Excel mit weit mehr Details als das, was NinjaTrader bietet in seinem Export. NinjaTrader hat eine nette Funktion, die MultiCharts fehlt, die Fähigkeit, den Bericht um eine Stunde zu reduzieren (sagen wir 8 bis 9 Uhr), so dass Sie sehen können, was Zeitperioden während des Tages Ihre Strategie führt am besten und am schlimmsten. Schön gemacht. Ich werde eine Feature-Anfrage an MultiCharts, um dies hinzuzufügen. Die Sprache hinter der Strategie: Alle Phantasie-Features in der Welt wird nicht helfen, wenn Ihre Plattform einfach nicht gemacht werden, um zu tun, was Sie wollen. MultiCharts nutzt EasyLanguage, das offensichtlich von TradeStation weit verbreitet ist. Auf der anderen Seite des Ringes ist NinjaTrader, die C. verwendet Ive immer ein Programmierer und haben viele Sprachen gelernt, alle selbst gelehrt. Aber ich denke nicht, dass ich die Norm bin, wenn es um erfolgreiche Händler geht. Und in der Tat, ich denke zum größten Teil ein Computer-Aussenseiter, der weiß, wie zu programmieren wahrscheinlich macht einen schlechten Händler, weil ihre Zeit in Code eingewickelt und nicht in Psychologie - wo das echte Geld bei Alright ist, so EasyLanguage ist Nur so - einfach. Ive hob alle Grundlagen in ungefähr zwei Tagen auf. Seine intuitive. In der Tat, seine so intuitive Ive oft geschlagen werden und wie einfach es ist. Nicht einfach wie in einfach, aber einfach wie in - in nur Arbeiten. Auf der anderen Seite ist C unglaublich mächtig. Wenn Sie möchten, dass Ihre Ninja-Strategie neuronale Netze nutzen, auf dem Mond landen, kochen Sie Frühstück und nicht einmal brechen Schweiß, dann ist C der Weg zu gehen. Aber was, wenn Sie beide haben könnte Im Wesentlichen kann MultiCharts Sie beide tun, weil Sie externe DLLs, die Ihre EasyLanguage Indikatoren können anrufen und Verweis C DLLs Ich weiß, dass es eine harte Debatte von EasyLanguage vs. Beide jetzt, ich glaube nicht, es ist ein klarer Sieger. Die richtige Wahl wird entschieden, was die einzelnen Händler braucht und was sie zu erreichen versuchen. Mein letzter Rat zu diesem Thema ist: komplexer ist selten besser. Nützlichkeit des Backtests, was das alles ist, rechts: Mit MultiCharts IOG (intrabar order generation) und Bar Lupe finde ich mich nur an den MultiCharts Backtest-Ergebnissen interessiert. Da NinjaTrader keine Funktion hat, sind Sie entweder mit der Annahme bekannter-fehlerhafter Ergebnisse verlassen, oder versuchen, eine extrem komplexe MTF-Strategie zu schreiben, um diese Einschränkungen zu umgehen und erhalten Sie das gewünschte Ergebnis. Schreiben MTF-Strategien ist sehr komplex, und nicht einmal in den neuesten Beta von NinjaTrader arbeiten. Final comments: Meiner Meinung nach ist MultiCharts der klare Sieger. Aber, ich bin nicht glücklich, dass MultiCharts NinjaTrader vernünftig vereitelt hat. Ich besitze NinjaTrader und war ein sehr harter Fan. Aber in den letzten zwei Jahren hat der NT7 snafu mich einfach nur verblüfft und krank gemacht. Es gibt nur so viele Male, die Sie hören können, dass quotwere nicht in der Lage ist, dieses quadratisch zu behandeln und behandelt zu werden, wie Sie die einzige Person sind, die Probleme erlebt, bevor Sie gerade oben geben. Dasselbe gilt für den Quotienten, fügen Sie das zu unserer Liste der Überlegungen hinzu. Nach zwei Jahren des Wartens, NT7 immer noch nicht die Hälfte der Dinge, die ich fühlte wichtig waren, und fügt stattdessen Dutzende von Dingen, die bedeutungslos für mich waren, und sogar entfernt einige Funktionalität, die verwendet werden, um dort zu sein Wettbewerb ist gut, und ich denke, dass NT7 War eine sehr demütigende Erfahrung für das NinjaTrader-Führungsteam. Wenn sie sich erholen können, dann werden sie hoffentlich nicht wieder die gleichen Fehler machen. Die Konkurrenz holt schnell auf, und MultiCharts 6.0 ist nur der Anfang. MultiCharts plant, v7.0 ihres Produktes um Ende Juni 2010 freizugeben, und TradeStation 9 wird auch bald kommen. Niemand steht still, und am Ende gewinnen die Händler. Ich ermutige und begrüße Sie, um Ihre eigenen Bewertungen zu posten. Ich habe mich auf das konzentriert, was für mich wichtig ist, so dass ich in dieser Hinsicht voreingenommen bin, und Sie konzentrieren sich auf das, was für Sie wichtig ist. Hoffentlich mit genügend Informationen Menschen können einige Bildungs-Entscheidungen zu treffen, ohne durch alle Beinarbeiten gehen. Wegen der Zeiteinschränkungen bitte nicht PM ich, wenn Ihre Frage gelöst werden kann oder beantwortet auf dem Forum. Brauchen Sie Hilfe 1) Stoppen Sie, Dinge zu ändern. Keine neuen Indikatoren, Diagramme oder Methoden. Seien Sie im Einklang mit dem, was vor Ihnen zuerst ist. 2) Starten Sie eine Zeitschrift und posten Sie es täglich mit den Trades, die Sie gemacht, um Ihre Stärken und Schwächen zeigen. 3) Set Ziele für sich selbst zu erreichen täglich. Machen Sie sie darüber, wie Sie handeln, nicht, wie viel Geld Sie machen. 4) Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Handlungen. Stoppen Sie suchen anderswo zu erklären weg schlechte Leistung. 5) Wo soll man als Trader starten? Sehen Sie sich dieses Webinar an und lesen Sie diesen Thread für Hunderte von Fragen und Antworten. 6) Hilfe bei der Nutzung des Forums Sehen Sie sich dieses Video an, um allgemeine Tipps zur Nutzung der Website zu erhalten. Wenn Sie unsere Community unterstützen wollen, werden Sie Elite-Mitglied. Gut gemacht. Sie überzeugen mich langsam, dass ich MC berücksichtigen sollte, vorausgesetzt, ich kann meine Lieblingsindikatoren umwandeln. Ich weiß, Backtesting ist nur ein Aspekt der Plattformen, also wie fühlen Sie sich über den Vergleich mit einem Live-Sim-Konto C, Ill tun einen anderen Vergleich in der Zukunft. Aber es gibt keine quotsimquot in MultiCharts. Es gibt keine dom. Es gibt keinen freien Handel. Wenn Sie zu sim oder diskretionären Handel wollen, benötigen Sie noch eine zweite Plattform, weshalb ich immer noch NinjaTrader (nur für die DOM, sonst nichts). MC 7 wird einen DOM haben. Es bleibt abzuwarten, wie Quotienten vollendet werden können, die ihre diskretionären Tradesim enginedom mit NinjaTrader verglichen werden, aber auf der Grundlage, wie gut das Team in anderen Aspekten getan hat, habe ich sehr große Hoffnungen. Wegen der Zeiteinschränkungen bitte nicht PM ich, wenn Ihre Frage gelöst werden kann oder beantwortet auf dem Forum. Brauchen Sie Hilfe 1) Stoppen Sie, Dinge zu ändern. Keine neuen Indikatoren, Diagramme oder Methoden. Seien Sie im Einklang mit dem, was vor Ihnen zuerst ist. 2) Starten Sie eine Zeitschrift und posten Sie es täglich mit den Trades, die Sie gemacht, um Ihre Stärken und Schwächen zeigen. 3) Setzen Sie Ziele für sich selbst zu erreichen täglich. Machen Sie sie darüber, wie Sie handeln, nicht, wie viel Geld Sie machen. 4) Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Handlungen. Stoppen Sie suchen anderswo zu erklären weg schlechte Leistung. 5) Wo soll man als Trader starten? Sehen Sie sich dieses Webinar an und lesen Sie diesen Thread für Hunderte von Fragen und Antworten. 6) Hilfe bei der Nutzung des Forums Sehen Sie sich dieses Video an, um allgemeine Tipps zur Nutzung der Website zu erhalten. Wenn Sie unsere Community unterstützen wollen, werden Sie Elite-Mitglied. C, Ill einen anderen Vergleich in der Zukunft. Aber es gibt keine quotsimquot in MultiCharts. Es gibt keine dom. Es gibt keinen freiwilligen Handel. Wenn Sie zu sim oder diskretionären Handel wollen, benötigen Sie noch eine zweite Plattform, weshalb ich immer noch NinjaTrader (nur für die DOM, sonst nichts). MC 7 wird ein DOM haben. Es bleibt abzuwarten, wie Quotienten vollendet werden können, wenn sie mit dem NinjaTrader verglichen werden, aber wie gut das Team in anderen Aspekten gehandelt hat, ich habe sehr große Hoffnungen. Ich las meine Frage und ich glaube, ich falsch, so lassen Sie mich es zu überarbeiten. Was ich meine ist, wenn Sie eine Strategie in NT7 und ein Äquivalent auf in MC nehmen, sagen die, die Sie gerade geschrieben haben, und sie verwendet, um auf einem Live-Sim-Konto autotrade, aber verwenden sie beide am selben Tag mit dem gleichen Instrument und In der Theorie, sollten Sie die gleichen Füllungen, rechts Ich möchte wissen, ob etwas mit minimaler Aufregung funktioniert oder wenn es einige Nachteile oder Vorbehalte, um es richtig laufen. Ich würde gerne helfen, dies zu testen, aber ich habe nicht NT7. Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Sieg. Taktik ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage. - Sun Tzu Thanks: 68 abgegeben, 42 erhalten Danke für die Vergleiche Mike. Ich ging von TradeStation 8.x zu NinjaTrader 6.5 zurück im Frühjahr 2009. Ich liebe die Arbeit mit C im Vergleich zu EasyLanguage, aber ich sehe einige der NinjaTraders Nachteile - vor allem in Backtesting-Engine - das ist, wo ich die meiste Zeit als Analysieren zu verbringen Ich verwende 100 Automatisierung. Seine definitiv schwer zu vertrauen, ein System, wenn die Backtesting-Engine ist nicht so genau wie youd wie - zum Beispiel die Auswahl der besten Fall Handel über einen schlimmsten Fall in einer zweideutigen Situation, wie Sie beschrieben haben. MultiCharts verfügt über IOG (Intrabar Order Generation), die es erlaubt, Aufträge intrabar zu übermitteln. Dies ist gleichbedeutend mit NinjaTraders quotcalculate auf bar schließen falsequot, aber ohne all die bösen Nebenwirkungen und Auswirkungen, die man durch, wenn Sie COBCfalse in NT zu leiden muss. Ein Beispiel wäre auf einer 5-minütigen Bar, MultiCharts können intrabar aussehen und sehen, dass Ihr Zustand (in diesem Fall unsere gleitenden Durchschnitte und CCI) intrabar erfüllt wurden (sagen wir auf Minute 3 von 5) und einen Auftrag abgeben, ohne zu warten Die Bar zu schließen. Ich fand, dass dies ein wichtiger Punkt war, der Sie wirklich dazu veranlasste, sich von NinjaTrader und in Richtung MultiCharts zu bewegen. Könnten Sie erläutern, was genau sind die quotnasty Nebenwirkungen und Auswirkungen, die man leiden müssen, wenn mit COBCfalse in NTquot Ich habe diese Menge zu falsch in meinen Strategien, aber Im frage mich, was die schlechten Folgen der dies zu tun versuchen, IOG innerhalb eines simulieren Backtestable-Strategie in NinjaTrader erfordert das Schreiben von benutzerdefinierten Code, um MTF verwenden und versuchen, das Problem umzugehen, und es fügt eine Menge Komplexität, plus MTF nicht einmal in aktuellen Beta s von NinjaTrader arbeiten. Angenommen, man schrieb eine wiederverwendbare abstrakte Strategieklasse, die es dem Benutzer erlaubte, den niedrigeren feineren Zeitrahmen zu definieren, der (ausschließlich für Ausführungszwecke) in Bezug auf Ihren höheren Zeitrahmen, der zum Erzeugen der Signale lief, definiert wurde. Wenn eine solche wiederverwendbare Klasse geschrieben wurde, die dazu beigetragen, die Schmerzen für das Schreiben von Strategien, die genauer waren (Backtesting klug) in NinjaTrader, wäre dies genug sein, um Sie verwenden NinjaTrader wieder Dank für die aufschlussreiche Post.